Costruita per volere della famiglia Sforza, signori di Milano, a partire dall'anno 1473 ad opera dell'architetto Bartolomeo Gadio, con funzione esclusivamente militare. La Rocca è racchiusa fra quattro torri: torre del capitano, dove si può visitare quelle che erano la cucina e la camera da letto del.
Capitano delle guardie, la torre cilindrica ricavata dal vecchio torrione della precedente cinta muraria, dove si troverebbe la mitica stanza del tesoro ed infine le due torri gemelle. Dal cortile si può scendere alle stanze sotterranee.
Attualmente due sale delle Torri gemelle della Rocca sono adibite a Museo Archeologico e Storico, il salone rinascimentale è sede di mostre.